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基于上海证券交易市场上证综指和深圳证券交易市场深圳成分指数,本文计算了两市的收益指数。实证分析发现,在上证综指收益指数与深证成指收益指数之间,存在长期和短期协整关系、长期和短期双向Granger因果关系、高度动态条件相关关系、高度Clayton下尾依赖关系、以及高度Gumbel上尾依赖关系。
对沪深收益指数之间动态条件相关性的实证分析
【摘 要】
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基于上海证券交易市场上证综指和深圳证券交易市场深圳成分指数,本文计算了两市的收益指数。实证分析发现,在上证综指收益指数与深证成指收益指数之间,存在长期和短期协整关
【机 构】
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格里菲斯大学商学院会计、金融与经济系
【出 处】
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金融
【发表日期】
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2017年3期
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