【摘 要】
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将亚超度量空间的分析范式引入信贷组合管理，用以确定行业信用风险的关联结构。在构建行业信用风险指数的基础上，运用最小生成树确定唯一的行业信用风险指数分层结构，并利用系统
【机 构】
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湖南商学院财政金融学院,湖南大学工商管理学院
【基金项目】
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国家社会科学基金资助项目“信用组合风险度量统计相依模型及其应用研究”(11BTJ011)
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将亚超度量空间的分析范式引入信贷组合管理，用以确定行业信用风险的关联结构。在构建行业信用风险指数的基础上，运用最小生成树确定唯一的行业信用风险指数分层结构，并利用系统聚类方法将样本行业分为强周期行业、防御型行业、成长型行业和弱周期行业。基于亚超度量空间，可将信贷资产组合分为同质资产组合和异质资产组合，从而实现信贷组合管理的降维处理，并提高商业银行等金融机构的信用风险管理效率。
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