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本文运用R/S分析和ARFIMA模型,对中国股票价格指数的长期记忆特征进行了实证分析,认为深、沪两市总体上不存在长期相关性,从长期记忆性的角度分析,不能否认中国股市的有效性.
基于长期记忆特征时序分析的中国股市效率性检验
【摘 要】
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本文运用R/S分析和ARFIMA模型,对中国股票价格指数的长期记忆特征进行了实证分析,认为深、沪两市总体上不存在长期相关性,从长期记忆性的角度分析,不能否认中国股市的有效性.
【机 构】
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中国人民银行西安分行营业管理部
【出 处】
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西安金融
【发表日期】
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2005年1期
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