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本文在Markowitz均值-方差模型的基础上,引入风险补偿函数,研究了在投资组合中协方差、半协方差、负指数等目标函数之间的关系.
最优投资组合和风险补偿
【摘 要】
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本文在Markowitz均值-方差模型的基础上,引入风险补偿函数,研究了在投资组合中协方差、半协方差、负指数等目标函数之间的关系.
【机 构】
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广东工业大学应用数学学院
【出 处】
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经济数学
【发表日期】
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2005年4期
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