小波变换和混沌理论在股市预测中的应用

• 作 者: 殷光伟 郑丕谔
• 机 构: 天津大学系统工程研究所
• 出 处: 西北农林科技大学学报(社会科学版)
• 发表日期: 2005年1期
• 关键词: 小波分解 股票 祝沌理论 预测 时间序列方法 wavelet decomposition stock chaos theory forecasting time

应用小波变换和混沌理论相结合的方法对股票市场进行预测,即先对股指时序进行小波分解,然后对分解得到的高、低频部分分别进行混沌预测,再将预测的结果进行小波重构,得到原始时序的预测结果.在此基础上应用小波和混沌理论提出进一步提高预测精度的方法,即通过对高频部分再进行小波分解、混沌预测和小波重构而使高频部分的预测精度得以提高,进而提高原始时序的预测精度.