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文章主要研究了一种路径依赖型期权——回望期权的定价问题，建立了有Poisson跳-扩散过程驱动下的价格模型，利用广义Ito公式，得到了在该模型下回望期权价格所满足的微分方程。
跳-扩散模型中回望期权的定价研究
【摘 要】
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文章主要研究了一种路径依赖型期权——回望期权的定价问题，建立了有Poisson跳-扩散过程驱动下的价格模型，利用广义Ito公式，得到了在该模型下回望期权价格所满足的微分方程。
【机 构】
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合肥工业大学理学院
【出 处】
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合肥工业大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2006年10期
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