【摘 要】
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基于行为金融学和市场微观结构理论的部分研究成果，建立了一个基于Agent的人工股票市场，这在人工股票市场建模领域是全新的尝试。在文中构建的人工股票市场基础上．揭示了市场的
【机 构】
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中国航天科技集团工程咨询中心,复旦大学经济学院
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基于行为金融学和市场微观结构理论的部分研究成果，建立了一个基于Agent的人工股票市场，这在人工股票市场建模领域是全新的尝试。在文中构建的人工股票市场基础上．揭示了市场的信息传递原理，回答了在怎样的条件下市场可以达到弱势有效，同时，揭示了收益率分布尖峰厚尾的原因与其与市场效率的关系，指出了各类交易商在市场中占优的条件。在此基础上，本文将文中模型与中国的股票市场进行了类比，提出完善我国股市的三条建议。
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