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我们根据一个向后的随机的微分方程的答案在非线性的期望下面代表 Brownian functionals 的指数的时刻。作为应用，我们与一个小散开系数为散开过程在相应非线性的概率下面建立 Freidlin 和 Wentzell 类型的一个大偏差原则。
Large deviation principle for diffusion processes under a sublinear expectation
【摘 要】
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我们根据一个向后的随机的微分方程的答案在非线性的期望下面代表 Brownian functionals 的指数的时刻。作为应用，我们与一个小散开系数为散开过程在相应非线性的概率下面建立
【机 构】
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SchoolofMathematics,DepartmentofFinancialEngineering,DepartmentofMathematics,DepartmentofMathematics
【出 处】
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中国科学：数学英文版
【发表日期】
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2012年11期
【基金项目】
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This work was supported by National Natural Science Foundation of China （Grant No. 10921101）, WCU program of the Korea Science and Engineering Foundation （Grant No. R31-20007） and National Science Fou
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