【摘 要】
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】在假设证券瞬时收益率满足伊藤随机微分方程的基础上，把证券的收益和风险分别定义为瞬时收益率的数学期望和方差．通过利用柯尔莫哥洛夫（Ｋｏｌｍｏｇｏｒｏｖ）方程，推导出了证券收益与风险所满足的微
【机 构】
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沈阳大学工商管理学院,东北大学工商管理学院
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】在假设证券瞬时收益率满足伊藤随机微分方程的基础上，把证券的收益和风险分别定义为瞬时收益率的数学期望和方差．通过利用柯尔莫哥洛夫（Ｋｏｌｍｏｇｏｒｏｖ）方程，推导出了证券收益与风险所满足的微分方程，并且基于非参数估计理论为证券瞬时收益率方程提供了一种参数辨识方法．最后，把这种建模与辨识方法应用于中国证券市场的分析中，并给出了仿真结果．
Based on Ito’s stochastic differential equations, the returns and risks of securities are respectively defined as the mathematical expectation and variance of instantaneous returns. By using the Kolmogorov equation, the differential equations satisfied by the returns and risks of securities are deduced. And based on the nonparametric estimation theory, a parameter identification method is provided for the securities instantaneous yield equation. Finally, this modeling and identification method is applied to the analysis of China’s securities market, and the simulation results are given.
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