【摘 要】
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结合国内外研究新进展对金融高频数据波动率的特征进行综述,对比分析了已实现波动、已实现极差波动、已实现双幂次变差、偏差校正已实现双幂次变差、已实现极差四次幂变差等
【基金项目】
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山东科技大学科研创新团队支持计划资助项目(2015TDJH103);青岛市知识产权软科学研究计划项目(QDISSP-1305)
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结合国内外研究新进展对金融高频数据波动率的特征进行综述,对比分析了已实现波动、已实现极差波动、已实现双幂次变差、偏差校正已实现双幂次变差、已实现极差四次幂变差等波动测算方法以及考虑日历效应对上述方法进行的赋权修正。从稳健性、有效性、无偏性等角度对已实现类波动的特征进行分析,并对上述成果建立HAR模型完成滚动预测和评价,最后指出赋权已实现极差四次幂变差为这十种高频数据波动率中最优的估计量。
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