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利用GARCH模型和蒙特卡洛模拟法,以沪深300为标的模拟在周度和月度平仓规则 附加“即时”平仓规则下,股票型结构化信托产品的运行情况.结果表明：这种附加“即时”平仓条款 的平仓规则创新能够在控制下偏风险的情况下提高合约的整体收益率和降低平仓的概率,因此建 议在股票投资信托产品的合约设计中可以添加该条款,从而使得合约的运行更加平稳.