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期权定价等金融研究常以股价的对数收益服从正态分布为基础,而上证指数是A股股指的代表,因此本文研究上证指数的正态性。通过研究发现,对于同一组上证指数,它的收益率与对数收益是同时服从或同时不服从正态分布;并且上证指数的收益率服从正态分布比上证指数的对数收益服从正态分布更吻合实际指数。本文的研究结果扩充了已有文献的结论,为金融市场研究提供理论基础。