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本文运用滚动样本检验方法，发现中国股市的波动不对称性是随着时间演变的，1997年之后，中国股市的波动不对称性与成熟市场趋同，“杠杆效应”显著。研究还发现，波动不对称性与市场所处的牛、熊市状态无关，与政府干预、投资者行为等因素密切相关。
股市波动不对称性:基于滚动样本检验方法的研究
【摘 要】
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本文运用滚动样本检验方法，发现中国股市的波动不对称性是随着时间演变的，1997年之后，中国股市的波动不对称性与成熟市场趋同，“杠杆效应”显著。研究还发现，波动不对称性与市场所处的牛、熊市状态无关，与政府干预、投资者行为等因素密切相关。
【机 构】
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南京大学工程管理学院副教授南京大学工程管理学院硕士研究生南京财经大学应用数学系副教授,南京市,210093
【出 处】
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经济管理
【发表日期】
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2005年4期
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