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给出当金融资产遵从几何布朗运动时期望损失的计算.当金融资产价格的对数收益率服从均值方程为ARMA模型,方差方程为GARCH(s,n)模型,而均值修正后的收益率分别服从正态分布、t分布和GED分布时,给出了期望损失的计算.
不同模型下ES风险度量的计算
【摘 要】
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给出当金融资产遵从几何布朗运动时期望损失的计算.当金融资产价格的对数收益率服从均值方程为ARMA模型,方差方程为GARCH(s,n)模型,而均值修正后的收益率分别服从正态分布、t
【机 构】
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中国人民大学统计学院,北京,100872;玉林师范学院,广西,玉林,537000
【出 处】
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数理统计与管理
【发表日期】
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2009年4期
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