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根据损失的定义，提出了证券投资组合的一种线性规划模型－最大损失最小化（MM）模型，给出模型的两种表达式，并进行了效用分析。文中进一步阐述了MM模型和Markowitz的MV模型及Konno的MAD模型之间的关系，比较了它们各自的优缺点。
投资组合最大损失最小化模型研究
【摘 要】
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根据损失的定义，提出了证券投资组合的一种线性规划模型－最大损失最小化（MM）模型，给出模型的两种表达式，并进行了效用分析。文中进一步阐述了MM模型和Markowitz的MV模型及Konno的MA
【机 构】
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北京航空航空大学管理学院
【出 处】
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系统工程理论与实践
【发表日期】
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2000年12期
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