沪深A、B股市场之间的联动效应

• 作 者: 王凯涛rrrrrrrrrn 黄兴旺rrrrrrrrrn 陈金贤
• 机 构: 西安交通大学管理学院,陕西省渭南市人民政府 陕西西安710049rrrrrrrrrn,陕西渭南
• 出 处: 武汉科技大学学报(社会科学版)
• 发表日期: 2002年03期
• 关键词: 联动效应 单位根 因果关系 互动关系 协整方程 单位根检验 反馈关系 深圳股市 似然比 时间序列

分别研究了 1998- 0 2 - 0 9～ 2 0 0 1- 0 2 - 16以及 2 0 0 1- 0 3- 0 1～ 2 0 0 2 - 0 1- 2 2两个时间段之间的上海和深圳A ,B股市场之间长期和短期联动效应 ,分析了对境内居民开放投资B股对市场互动关系的影响

In this paper, we investigate the spatial distribution of Shanghai between 1998- 0-2-0 9 ~ 2 0 0 1- 0 2 - 16 and 2 0 0 1- 0 3- 0 1 ~ 2 0 0 2-0 1- 2 2 And Shenzhen A, B shares of the market between the long-term and short-term linkage effects, analysis of domestic residents to invest in B-shares on the market interaction