【摘 要】
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利用时变二叉树模型方法研究了Bermuda型理财产品进行期权定价问题.首先,利用点估计方法对沪深300指数的历史数据进行收益率和波动率的提取.其次,针对收益率序列和波动率序列
【机 构】
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贵州民族大学数据科学与信息工程学院,贵州民族大学商学院
【基金项目】
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贵州省科学技术基金项目(黔科合J字[2015]2076),贵州省教育厅青年科技人才成长项目(黔教合KY字[2016]168),贵州民族大学科研基金资助项目(2017YB085).
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利用时变二叉树模型方法研究了Bermuda型理财产品进行期权定价问题.首先,利用点估计方法对沪深300指数的历史数据进行收益率和波动率的提取.其次,针对收益率序列和波动率序列的历史数据建立相应的时间序列模型,进而表明了收益率和波动率不为常数.再次,将未来时刻的收益率和波动率视为时间变量的函数,构造了时变参数下的二叉树模型.最后,对各类Bermuda型理财产品是否自动化再投资问题进行分析,并通过实证分析,得出指定理财产品的理论价格,结果表明对该类型理财产品选择自动再投资对投资者更有益.
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