【摘 要】
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首先对4个投资项目的组合进行了讨论,以投资净收益y为目标函数,通过风险系数λ的约束,构造线性规划模型,不断搜索λ,求出每个λ下的Max y、各项投资xi和各项投资风险xiqi,当
【机 构】
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重庆石油高等专科学校,重庆工商大学,重庆大学
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首先对4个投资项目的组合进行了讨论,以投资净收益y为目标函数,通过风险系数λ的约束,构造线性规划模型,不断搜索λ,求出每个λ下的Max y、各项投资xi和各项投资风险xiqi,当λ趋向某值时,各个项目投资的风险也趋向平衡,从而找到优化投资组合时的λ,进而得出各个项目投资占总投资的百分比;具体得到n=4时的最优投资组合方案,然后推广至一般情形,以n=15检验模型,求得此时的优化组合方案.
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