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倒向随机微分方程从数学上描述了一类投资决策过程,这使得它的数值解计算成为大家关注的焦点之一.从金融实务的角度看,应首先研究在有限个离散时间点上进行交易的投资决策过程.从这个角度出发,给出了一类倒向随机微分方程的数值解法.
一类投资决策过程的倒推算法
【摘 要】
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倒向随机微分方程从数学上描述了一类投资决策过程,这使得它的数值解计算成为大家关注的焦点之一.从金融实务的角度看,应首先研究在有限个离散时间点上进行交易的投资决策过
【机 构】
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复旦大学数学研究所
【出 处】
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复旦学报：自然科学版
【发表日期】
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2005年2期
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