【摘 要】
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本文运用2010年至2014年的ETF市场高频交易数据,研究不同ETF产品组合的交易成本对交易者进行股指期货与现货套利的影响,分析了套利的可行性。主要分析交易成本中的流动性成本
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本文运用2010年至2014年的ETF市场高频交易数据,研究不同ETF产品组合的交易成本对交易者进行股指期货与现货套利的影响,分析了套利的可行性。主要分析交易成本中的流动性成本,以及如何衡量该产品组合流动性的大小。计算ETF产品组合和其相对应的股指期货的跟踪误差,计算在我国现行的证券交易制度之下的交易成本,提高套利的成功率。
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