【摘 要】
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对CKLS的一般无约束模型进行了推广,提出了两个更为一般的无嵌套短期利率模型,并以中国银行间债券市场国债回购利率R007的日数据为样本,对这两个模型以及可嵌套在CKLS框架下
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对CKLS的一般无约束模型进行了推广,提出了两个更为一般的无嵌套短期利率模型,并以中国银行间债券市场国债回购利率R007的日数据为样本,对这两个模型以及可嵌套在CKLS框架下的GBM模型、Vasicek模型和CIR SR模型的欧拉离散化形式进行了极大似然估计（MLE）.在此基础上,采用对数似然比和Vuong检验统计量,对它们的模型拟合效果进行了比较,结果表明对CKLS模型推广的第二种形式（模型5）优于其他四个模型.然后,又利用间接推断方法对模型5估计得到的初始参数值的偏差进行校正,并将修正后的参数估计值及
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