【摘 要】
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为了研究煤炭价格波动规律,以秦皇岛大同优混煤2003年3月~2017年5月现货价格为实证研究对象,分别采用普通最小二乘法和GARCH模型对煤炭价格时间序列进行拟合。实证结果表明:
【机 构】
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西安科技大学管理学院,西安科技大学能源经济与管理研究中心,
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为了研究煤炭价格波动规律,以秦皇岛大同优混煤2003年3月~2017年5月现货价格为实证研究对象,分别采用普通最小二乘法和GARCH模型对煤炭价格时间序列进行拟合。实证结果表明:煤炭价格时间序列表现出随机波动趋势,GARCH(1,1)模型拟合效果优于最小二乘法;外部冲击会加剧煤炭价格波动,煤炭价格时间序列具备长期记忆性;波动率序列具备ARCH效应,ARCH项系数和GARCH项系数之和略大于1,说明煤炭价格波动的持续性较强。
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