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应用动态规划得到不同借贷利率情形下动态资产分配问题的HJB方程,并对指数效用、幂效用以及对数效用函数下的最优投资策略进行研究.通过求解相应的HJB方程和定义借入曲线得出最优投资组合的解析表达式,并对不同效用函数下投资者的借贷情况进行了说明.最后,给出算例对所得结论进行分析.
借贷利率限制下的效用投资组合
【摘 要】
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应用动态规划得到不同借贷利率情形下动态资产分配问题的HJB方程,并对指数效用、幂效用以及对数效用函数下的最优投资策略进行研究.通过求解相应的HJB方程和定义借入曲线得出
【机 构】
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天津大学管理学院,天津大学理学院,天津工业大学数学系
【出 处】
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系统工程学报
【发表日期】
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2012年01期
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