【摘 要】
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自Eugene-Fama提出有效市场假说以来,关于有效市场的研究一直是金融领域重点关注的问题之一.上海证券市场是我国规模最大,大型企业占比最高的市场,很大程度上代表了我国证券
【机 构】
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石河子大学经济与管理学院,新疆石河子 832000
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自Eugene-Fama提出有效市场假说以来,关于有效市场的研究一直是金融领域重点关注的问题之一.上海证券市场是我国规模最大,大型企业占比最高的市场,很大程度上代表了我国证券市场的整体水平.因此研究其市场的有效性,有助于了解我国证券市场的整体有效性水平.对投资者进行决策以及政府政策的制定具有重要的理论及现实意义.本文借助2019年上海证券市场的上市公司公布半年报为契机,以事件研究法,借助CAPM模型,选取了上海证券市场50只股票进行实证分析,通过分析样本股票整体AR(平均超额收益率)及CAR(累计平均超额收益率)指标,最终得出上海证券市场尚未达到半强式有效市场这一结论并提出相关建议.
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