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为了研究在不完全市场下的一类回望期权的定价问题，即波动率为常数（cEV）过程下存在交易费的一类回望期权的定价问题．利用无套利原理和广义Ito公式，建立了期权定价模型，得到了在该模型下期权价格所满足的微分方程，并且利用有限差分的方法，给出了微分方程具体的Crank-Nicolson隐式格式的数值解，最后通过一个具体数值实例验证了该方法的有效性．