【摘 要】
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风险的大小是因人而异的,因为不同的人或机构对于风险的厌恶程度是不同的,但是传统的VaR方法对于风险的衡量时并没有考虑到人的风险厌恶这种主观情绪。本文研究了如何将人的
【机 构】
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哈尔滨工业大学管理学院,哈尔滨商业大学金融学院,
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风险的大小是因人而异的,因为不同的人或机构对于风险的厌恶程度是不同的,但是传统的VaR方法对于风险的衡量时并没有考虑到人的风险厌恶这种主观情绪。本文研究了如何将人的风险厌恶这种主观情感体现在对风险的度量上,完成对传统风险度量方法的改进。在此基础上结合已有的研究股票市场风险的文献,建立条件分位数回归波动率模型,实践了这种改进的风险度量方法,并与已有的研究做了初步的比较。
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