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考虑了基于不同风险态度的美式期权在有限离散模型中的定价问题．运用最优停止理论分别从风险偏好和风险厌恶2个角度讨论了关式期权的最佳实施期。并给出了相应的美式期权定价．
不同风险态度下美式期权的定价
【摘 要】
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考虑了基于不同风险态度的美式期权在有限离散模型中的定价问题．运用最优停止理论分别从风险偏好和风险厌恶2个角度讨论了关式期权的最佳实施期。并给出了相应的美式期权定价．
【机 构】
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河南理工大学数学与信息科学学院
【出 处】
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河南理工大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2009年6期
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