一致性风险价值及其算法与实证研究

来源 :系统工程理论与实践 | 被引量 : 0次 | 上传用户：johnathan126

【摘要】

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目前金融市场风险测量的主流方法是VaR方法,但其测量的风险值有时难以准确地反应投资者真实心理感受,而且缺乏投资组合分散风险特性所要求的次可加性.针对这些问题该文选择了

【作者】

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文凤华马超群陈牡妙兰秋军杨晓光

【机构】

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湖南大学工商管理学院,湖南,长沙,410082中国科学院数学与系统科学研究院,北京,100080;

【出处】

：

系统工程理论与实践

【发表日期】

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2004年10期

【关键词】

：

一致性风险价值极值分布完全参数方法

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目前金融市场风险测量的主流方法是VaR方法,但其测量的风险值有时难以准确地反应投资者真实心理感受,而且缺乏投资组合分散风险特性所要求的次可加性.针对这些问题该文选择了一致性风险价值(CVaR)作为新的风险度量方法,通过构造一种混合分布来模拟收益率分布.提出CVaR的完全参数计算方法,并进行了实证研究.

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