论文部分内容阅读
本文得出了连续时间下均值-VaR模型的最优投资策略.在这个最优解的基础上,我们比较说明了概率和分位数作为风险度量方法在管理风险中发挥的作用.我们的分析结果表明:从管理风险的角度出发控制损失发生的概率要比控制损失的水平更为有意义;并且选择的VaR置信度水平越高,监管的效果会越好.
从管理风险的角度看金融风险度量
【摘 要】
：
本文得出了连续时间下均值-VaR模型的最优投资策略.在这个最优解的基础上,我们比较说明了概率和分位数作为风险度量方法在管理风险中发挥的作用.我们的分析结果表明:从管理风
【机 构】
：
复旦大学金融研究院,上海,200433;中山大学岭南(大学)学院,广东,广州,510275
【出 处】
：
数理统计与管理
【发表日期】
：
2010年4期
其他文献
宗教作为一项涉及面很广的社会事务,是需要管理的.国务院2004年发布的《宗教事务条例》,就是为了保障公民宗教信仰自由,维护宗教和睦与社会和谐,规范宗教事务管理而制定的.《
作者简介：谷振平(1976-)，女，汉族。单位：张家口学院。主要研究方向：音乐学。 摘要：在声乐教学中教师和学生都会出现各种不良的情况，从而影响到教学的效果，本文将分别从师生两方面进行分析。 关键词：声乐教学；不良情况；分析声乐教学需要师生的共同配合才能达到良好的效果，但是在教学过程中，无论是教师还是学生总会出现很多问题，从而直接影响到声乐教学的效果。除了教师讲授声乐理论，讲解歌曲，做声音的示
本文以1995-2000年间我国所有上市公司CEO更换的数据为样本,应用半参数单指标方法(8ingle-index semi-parametric methods)分析影响上市公司CEO强制更换的因素,对公司治理的
国际社会主义运动有高潮也有低潮.不论在社会主义高潮时期,还是在社会主义低潮时期,都存在机会主义.rn社会主义高潮和低潮时期机会主义的共同点是:它们都是无产阶级队伍中的
本文提供了一个基于主体的市场经济模型-ASMEC-M,用于将宏观经济分析和微观经济分析有机地结合起来.在ASMEC-M模型中,微观个体通过应用人工适应主体被个别地模拟出来,主体状
“社会利益”在现行的法律中频繁的出现,因而,对“社会利益”的认识和界定为经济法部门中一个重要的研究课题。因为“社会利益”这一范畴主体不确定,又没有自己确定和具体的