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本文借助计量经济学的研究方法,选取了个股和上证指数为研究对象,对两者是否存在长期均衡关系进行了实证分析。结果表明:个股是自回归平稳的,并且个股和上证指数间确实存在着长期均衡关系,但是误差修正模型中误差修正系数非常小,甚至接近于0,这说明从短期不均衡状态调整到长期均衡状态需要很长的时间。
上证指数与个股间关系实证分析
【摘 要】
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本文借助计量经济学的研究方法,选取了个股和上证指数为研究对象,对两者是否存在长期均衡关系进行了实证分析。结果表明:个股是自回归平稳的,并且个股和上证指数间确实存在着
【机 构】
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东北财经大学产业组织与企业组织研究中心,
【出 处】
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东方企业文化
【发表日期】
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2010年01期
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