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金融市场的多种价格变量是受到各种各样因素影响的随机变量，在不同的假设条件下可以做出不同的预测模型，常见的计量经济模型、投入产出模型、随机时间序列模型在不同程度存在缺陷，运用马尔科夫链对这些随机变量的数量特征进行分析，通过合理划分变量变动区间和时间间隔，可以分析各个状态之间的互通性和遍历性。根据我国2006下半年至2008年的上证综合指数股票历史收盘价数据，运用马尔科夫预测法对其短期价格走势进行预测，并对预测结果作了分析。