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跳跃扩散模型是研究资产收益率分布的一个重要模型,本文在将伽马分布设为跳跃扩散模型的跳幅分布的基础上,选取中国证券市场中比较有代表性的10只股票的对数收益率为研究对象,运用Nelder-Mead方法对模型中的参数进行极大似然估计,得出了伽马跳跃扩散模型拟合高峰度的数据效果较好。
伽马跳跃-扩散模型在中国证券市场的应用
【摘 要】
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跳跃扩散模型是研究资产收益率分布的一个重要模型,本文在将伽马分布设为跳跃扩散模型的跳幅分布的基础上,选取中国证券市场中比较有代表性的10只股票的对数收益率为研究对象
【机 构】
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南昌工学院民族教育一分院
【出 处】
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科技广场
【发表日期】
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2016年5期
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