论文部分内容阅读
文章在死力采用de Moivre假定形式下，分别对确定利率及利用Wiener过程对随机利率建模，分析半连续终身寿险均衡净保费及保险损失风险，给出其表达式；通过对两种情况下的分析结果进行比较得出：在确定利率条件下，均衡净保费与保险人损失风险与常数利息力及极限寿命可有关。而在利息力假定δ（c）=αt＋βWt的情况下，均衡净保费与保险人损失风险与极限寿命订及利息力设定常数α、β有关。