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讨论一种变异期权-收益结构为平方的障碍期权,在股票价格服从不变方差弹性（CEV）模型下,采用Crank-Nicolson差分格式,给出具体的数值算例,并验证了算法的有效性,最后分析障碍对期权的影响.
CEV模型下平方障碍期权定价的数值算法
【摘 要】
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讨论一种变异期权-收益结构为平方的障碍期权,在股票价格服从不变方差弹性（CEV）模型下,采用Crank-Nicolson差分格式,给出具体的数值算例,并验证了算法的有效性,最后分析障碍对
【机 构】
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安徽财经大学统计与应用数学学院,安徽财经大学经济学院,安徽财经大学外国语学院
【出 处】
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海南师范大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2010年3期
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