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对于由两个误差项相关的线性回归方程组成的系统，本文应用协方差改进地获得了的一个迭代估计序列，我们证明了当协方差阵已知时，该估计序列处处收敛到最佳线性无偏估计，且它们的 方差阵在矩阵偏序意义下单调下降收敛到最佳线性无偏估计的协方差阵，该估计序列具有Ｐｉｔｍａｎ准则下的优良性，当协方差阵未知时，我们证明了用协方差阵的无限制估计所产生的两步估计具有无偏性、相翕生和渐近正态性。在一定意义下，本文的估计估于