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以上证指数2004年1月2日至2014年12月28日交易日收盘价格的实际数据为样本,采取两种不同的波动率定义方式分别建立上证指数波动率的GARCH模型,并对两种波动率进行预测对比分析,实证研究结果表明以标准差定义的波动率建立GARCH(1,1)模型进行未来波动率预测的拟合效果较好。
基于GARCH模型的金融市场波动性分析与预测
【摘 要】
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以上证指数2004年1月2日至2014年12月28日交易日收盘价格的实际数据为样本,采取两种不同的波动率定义方式分别建立上证指数波动率的GARCH模型,并对两种波动率进行预测对比分
【机 构】
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宁波大红鹰学院
【出 处】
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价值工程
【发表日期】
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2016年01期
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