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现代金融经济中的很多问题可以构建成随机控制模型,而随机控制的求解却存在一定的困难.马氏链算法应该是一种有效的求解随机控制问题的数值方法.本文以Claus Munk的工作为基础,针对一类最优投资模型,具体确定了马氏链的转移矩阵并证明其满足算法收敛条件,并用MATLAB语言编成一个程序实现.
一类最优投资随机控制模型的马氏链算法
【摘 要】
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现代金融经济中的很多问题可以构建成随机控制模型,而随机控制的求解却存在一定的困难.马氏链算法应该是一种有效的求解随机控制问题的数值方法.本文以Claus Munk的工作为基
【机 构】
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上海大学理学院
【出 处】
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应用数学与计算数学学报
【发表日期】
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2004年1期
【基金项目】
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交通银行基金托管部和上海市教委重点学科建设项目的资助
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