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假定股票价格的跳过程为一类特殊的更新过程,建立随机利率下带多个跳源的跳扩散模型,利用等价鞅测度变换方法,推导出两种奇异期权的定价公式.
跳扩散模型下的两种奇异期权定价
【摘 要】
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假定股票价格的跳过程为一类特殊的更新过程,建立随机利率下带多个跳源的跳扩散模型,利用等价鞅测度变换方法,推导出两种奇异期权的定价公式.
【机 构】
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南京财经大学应用数学学院
【出 处】
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泰山学院学报
【发表日期】
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2015年06期
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