【摘 要】
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通过建立EGARCH-POT-Copula-CoVaR模型,本文分析了互联网金融业对于银行业、证券业和保险业的风险溢出效应。结果显示:第一,如果互联网金融业面临极端风险,其对于银行业、证
【机 构】
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武汉大学经济与管理学院,安徽财经大学金融学院
【基金项目】
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教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目“经济新常态下中国金融开放与金融安全研究”(编号:17JZD015);国家社科基金重点项目“中国经济新常态下的货币政策设计研究”(编号:15AJL003);全国统计科学研究项目“我国影子银行系统性风险预警及传导渠道研究”(编号:2018LY38);安徽省自然科学基金资助项目“互联网金融风险测度、溢出效应与投资者行为研究”(编号:1908085MG232)
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通过建立EGARCH-POT-Copula-CoVaR模型,本文分析了互联网金融业对于银行业、证券业和保险业的风险溢出效应。结果显示:第一,如果互联网金融业面临极端风险,其对于银行业、证券业和保险业均存在明显的风险溢出效应,平均溢出比例较高,并且平均溢出效应和平均溢出比例均是证券业最高、保险业次之、银行业最小;第二,在现实中的互联网金融业风险集中爆发时间段内,溢出效应绝对值均增大,但是溢出比例却呈现出差异性,其对于证券业溢出比例增大,而对于银行业和保险业反而减小;第三,互联网金融可能在一定程度上助涨了股市
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