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文章将基于生存数据的线性变换模型引入对股市的分析，把股票价格的连续上涨和下跌看作是一种特殊的生存过程，先求出变换函数的估计，再由最小二乘法求出回归系数的估计，分析成交量对收益率的影响，进而得到连涨（跌）收益率与成交量的关系，指出成交量对股票连涨收益率的影响要大于对连跌收益率的影响。
金融市场中的半参数线性变换模型
【摘 要】
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文章将基于生存数据的线性变换模型引入对股市的分析，把股票价格的连续上涨和下跌看作是一种特殊的生存过程，先求出变换函数的估计，再由最小二乘法求出回归系数的估计，分析成交量
【机 构】
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河北科技大学理学院
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2009年2期
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