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本文将动态贝叶斯网络模型引入到对我国跨境热钱问题的分析中，运用2006年10月至2016年2月的数据研究了我国跨境热钱与外汇市场、房地产市场、股票市场以及货币市场之间的网络传导关系。结果表明：一方面，我国跨境热钱流动的主要原因是受房地产市场与境内外利差的驱动；另一方面，跨境热钱对我国房地产市场的影响最为显著，其次是外汇市场，但并不会显著影响股票市场和货币市场。本文从研究问题、对象和方法等角度进一步丰富了现有相关文献，有助于更全面地认识我国跨境热钱流动的市场反应机制，对相关部门采取前瞻性的调控措施有所启示。