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本文研究了当基本价格过程为一类连续半鞅过程时log最优的自融资投资组合的财富过程与等价鞅测度之间的对应关系.结果显示在连续过程框架下,最小鞅测度就是相对熵最小的等价鞅测度.
最优增长投资组合与等价鞅测度之间的关系
【摘 要】
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本文研究了当基本价格过程为一类连续半鞅过程时log最优的自融资投资组合的财富过程与等价鞅测度之间的对应关系.结果显示在连续过程框架下,最小鞅测度就是相对熵最小的等价
【机 构】
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深圳大学师范学院数学系,中国科学技术大学统计与金融系
【出 处】
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应用概率统计
【发表日期】
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2003年1期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目(基金号79790130).
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