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本文研究简单金融市场下两个投资者的时间一致均值-方差投资组合博弈问题。投资者投资于包含一种无风险资产和两种风险资产的金融市场，风险股票价格服从几何布朗运动，并且两种风险资产之间是相关的。每个投资者选择最优投资组合策略，使得均值-方差最优化。利用动态规划原理，给出相应的检验定理，分别得到两个投资者的最优投资策略和最优值函数的显式表达式。