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考虑一段时间的最优投资策略选择问题-最小化总收益与初始资金的偏差．在给定初始准备金的前提下，利用随机线性二次控制中Hamilton—Jacobi—Bellman（HJB）方程的相关理论，得到满足保险公司投资决策目标的最优投资策略的表达式．结果表明：保险公司的最优投资策略不仅取决于债券市场的风险大小，而且取决于保费收益率、索赔到达的强度以及债券风险收益率等．