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讨论了利率服从Vasicek利率模型,股票价格遵循分数布朗运动的几何平均亚式期权定价问题。基于可靠性数学思想,在无套利条件下,给出了Vasicek利率模型下几何平均亚式期权的定价公式,推广了利率为常数或者关于t的函数的情形。
随机利率下亚式期权定价的新方法
【摘 要】
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讨论了利率服从Vasicek利率模型,股票价格遵循分数布朗运动的几何平均亚式期权定价问题。基于可靠性数学思想,在无套利条件下,给出了Vasicek利率模型下几何平均亚式期权的定
【机 构】
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南京财经大学应用数学学院
【出 处】
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贵州师范大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2015年3期
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