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本文利用主成分分析法对我国国债收益率曲线的动态性进行了实证研究，研究结果表明 我国国债各个期限的收益率的变动之间是高度相关的，收益率曲线的动态性完全可以由两个主成分来解释。
中国国债动态收益率曲线的实证研究
【摘 要】
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本文利用主成分分析法对我国国债收益率曲线的动态性进行了实证研究，研究结果表明 我国国债各个期限的收益率的变动之间是高度相关的，收益率曲线的动态性完全可以由两个主成分
【机 构】
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青岛大学经济学院硕士研究生,上海交通大学安泰管理学院
【出 处】
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中国货币市场
【发表日期】
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2002年12期
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