【摘 要】
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Copula技术广泛地应用于金融领域,特别是在金融风险、投资组合、资产定价的方面,目前已成为解决金融问题的一个有力工具.本文将Copula技术应用于沪深股市投资组合当中,由于Va
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Copula技术广泛地应用于金融领域,特别是在金融风险、投资组合、资产定价的方面,目前已成为解决金融问题的一个有力工具.本文将Copula技术应用于沪深股市投资组合当中,由于VaR和ES表达式难以求出,于是采用蒙特卡罗模拟的方法模拟组合收益走势,进而计算出在不同置信水平下的风险价值（VaR）和期望不足（ES）,其中对数收益边缘分布函数由中心和左尾为Laplace分布,右尾为极值分布组成.从＂Basle交通灯法＂返回检验的结果来看,Copula-EVT模型能够较好度量组合风险.
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