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可转换债券的存续期相对较长，因此，在定价模型中考虑利率的随机波动是十分必要的。本文基于Hull-Whire随机利率模型建立了可转换债券的双因素定价方程，针对可转换债券的特性提出了相应的边界条件。最后，利用有限元方法对该定价模型进行了数值求解。
双因素可转换债券定价模型FEM解
【摘 要】
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可转换债券的存续期相对较长，因此，在定价模型中考虑利率的随机波动是十分必要的。本文基于Hull-Whire随机利率模型建立了可转换债券的双因素定价方程，针对可转换债券的特性提出
【机 构】
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华中科技大学管理学院
【出 处】
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系统工程理论方法应用
【发表日期】
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2004年5期
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