M—V证券组合模型的修正模型

来源 :淮北煤师院学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户：holdingmanzsk

【摘要】

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本文给出Markowitz的M-V证券组合模型的一个修正模型,并就证券市场存在和不存在无风险收益证券两种情形给出模型的解析解,分析了解的性态.研究结果表明,该模型不仅保持了Mark

【作者】

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侯为波

【机构】

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淮北煤炭师范学院数学系

【出处】

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淮北煤师院学报(自然科学版)

【发表日期】

：

2003年2期

【关键词】

：

证券市场证券组合 M-V模型证券投资系统风险非系统风险 M-V model nonsystematic risk investment portf

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本文给出Markowitz的M-V证券组合模型的一个修正模型,并就证券市场存在和不存在无风险收益证券两种情形给出模型的解析解,分析了解的性态.研究结果表明,该模型不仅保持了Markowitz模型良好的解的形态和较强的几何直观,且不需要估计证券间的协方差,大大简化了最优证券组合计算过程,可用于大规模证券组合.

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