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基于马克维茨投资组合的均值-方差模型,文章构建一个投资组合预期收益率在一定范围的双目标混合投资组合摸型,并应用分目标乘除法来求解该模型。最后,给出一实际算例,对一具体投资组合模型进行分析,结果表明：所构建的模型和所采用的方法是可行的、有效的;同时,也得到了该模型的有效边界。
基于分目标乘除法的双目标投资组合模型
【摘 要】
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基于马克维茨投资组合的均值-方差模型,文章构建一个投资组合预期收益率在一定范围的双目标混合投资组合摸型,并应用分目标乘除法来求解该模型。最后,给出一实际算例,对一具
【机 构】
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华南理工大学理学院,广东工贸职业技术学院机械系,华南理工大学工商管理学院
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2011年18期
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